알고리즘 매매 전략 수정 2
알고리즘 매매 전략 수정 1에 이어 추가적인 전략을 수정하는 시간을 갖겠습니다. 수익과 손실중 일 때 대처 할 전략은 저번 시간에 수정을 했고, 이제 주식 종목 추가 매수와 분할 매도, 최대 동시 거래 종목, 종목 선정에 대해 전략 수정을 하겠습니다.
알고리즘 매매 전략 수정
보유 종목 추가 매수 설정
먼저 현재 보유 중인 종목이 수익 청산과 손실 청산 어느 조건에도 포함 되지 않았는데, 추가로 매수 신호가 발생 했을 때 대처 전략을 작성 하겠습니다.
평균 종목당 3분봉 기준 하루에 4~8회 정도 매수 신호가 발생합니다. 적을 때도 있고 더 많을 때도 간혹 있습니다.
만약 첫 번째 매수 후에 상승을 해서 수익 중 청산 전략에 따라 4% 이상 수익 중이고, 당일 고점에 도달하면 매도가 됩니다.
문제는 손실 중일 때, 전 포스팅 알고리즘 매매 전략 수정 1 에서는 손실율에 매도를 하지 않고, 매도 신호 조건에 따라 매도가 되기로 전략을 수정 했습니다.
하지만, 하루 평균 4~8회 정도 추가 매수를 하다 보면 계좌에 예수금이 모자라거나 종목 매수 수량을 줄여야 합니다. 따라서 손실중 일 때 추가 매수는 손실율이 -5% 이하일 때만 하는 걸로 정했습니다. 또한 하루에 추가 매수 횟수는 3번으로 제한을 두기로 합니다.
- 수익 중 일때 추가 매수는 하지 않는다.
- 손실 중 일때 추가 매수는 신호가 나온 뒤 -5% 이하 일 때 한다.
- 종목 당 하루 추가 매수 최대 제한은 3회로 한다.
최대 거래 가능 종목 수
최대 거래 가능 종목 수는 자신의 예수금, 추가 매수 예상, 종목의 가격 에 따라 결정 됩니다. 이 부분은 실제 자동 매매를 실행 하면서 어떤 종목들을 입력 하느냐에 따라 달라 지기도 합니다. 예를 들어 제가 예수금이 100만원이 있다고 가정하고 전략을 짜 보겠습니다.
전에도 말했듯이 3~5 종목 거래가 제일 좋습니다. 그럼 최소 단위 매수를 기준으로 그럼 하루 3번 추가 매수에 5종목 이라면, 3만원 이하의 종목을 거래해야 합니다. 만약 오버나잇이 되서 다음 날 까지 매매가 이어진다면 적어도 2일정도 프로그램을 돌릴 여력이 있어야 합니다. 물론 더 보수적으로 접근할 수도 있습니다.
- 최대 거래 가능 종목 수는 종목의 가격, 최대 추가 매수 가능 횟수, 2~3일 정도의 거래 가능한 자산을 고려 해야 한다
- 프로그램 매매 입력시 종목의 현재가를 고려 해야 한다.
종목 선정 방법
마지막으로 종목 선정 방법을 정리 하겠습니다. 3분봉 에서 아무리 신호가 나와도 종목 자체가 하락 추세를 탔거나, 악재 단순 매집봉 일 때는 이 전략이 잘 통하지가 않습니다.
이렇게 일봉상 매집봉 자리 일때는 3분봉상 신호가 많이 나오지만, 매집이 끝나고는 추가 시세를 주지 않고 시세가 추가로 나오지가 않습니다. 몇 일 안으로 상승이 나올 수도 있지만, 버티다가 매도 조건에 손실로 매도가 될 수 있으니, 가급적 이런 종목은 피해야 합니다.
아래 챠트처럼 이평선 정배열에 주가가 일봉상 20일선 위에 있는 종목들로 종목을 한정하겠습니다.
이제 알고리즘 매매 전략 수정이 거의 끝났습니다. 그럼 정리를 해보겠습니다.
- 일봉에서 이평선이 정배열
- 주가가 20일선 보다 위에 위치
알고리즘 매매 전략 종합
이제 전체적인 알고리즘 전략을 종합 하겠습니다.
알고리즘 매매 매수 전략 종합
- 현재 주가가 전일 고점보다 높아야 한다.
- 전일 대비 당일 거래량 100% 이상.
- 3분봉 에서 하락하는 5일선을 상승 전환 시켜야 한다.
- 일봉상 이평선 정배열
- 20일선 위에 주가 위치
- 수익중 일 때 추가 매수는 하지 않는다.
- 손실중 일 때 추가 매수는 손실 율 -5% 이하 일 때 진행하다
- 당일 추가 매수는 최대 3회로 제한한다.
알고리즘 매매 매도 전략 종합
- 수익률 4% 이상이면 매도
- 당일 고점과 같거나 이상이면 매도(단, 수익률 2% 이상)
- 전일 거래량 대비 당일 거래량 100% 이상 일 때, 3분봉 기준 현재가 전일 고점보다 낮을 때 매도(손절)
- 수익 중인 상태에서 3분봉 에서 5일선 상승중에 하락으로 전환 될 때(익절)
알고리즘 매매 전략 수정을 마치며
총 2번의 포스팅으로 알고리즘 매매 전략을 수정하였습니다. 추가 전략 수정은 모의 테스트 이후에 진행할 예정이며, 지금부터는 전략을 로직으로 잘 연결해서 프로그램을 코딩 하는 과정이 남아 있습니다. 지우고 수정하고, 오류 찾기, 예외 설정 등 번거로운 작업이지만, 지금 부터가 오히려 재미있는 구간입니다. 자신의 전략을 컴퓨터 언어로 표현하는 과정이 기대됩니다.
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