실전 알고리즘 매매 전략 만들기

starryperson 2022. 6. 15.

이제 실제로 제가 사용할 알고리즘 매매 전략을 만들고, 수정하는 작업을 보여 드리겠습니다. 저번 포스팅 프로그램 알고리즘 계획하기 에서 잠시 선보인 전략을 수정하여 간단한 프로그램을 제작해 보겠습니다. 참고로 제 사이트에서는 완성된 전략을 선보이지 않습니다. 다만 제 개인적인 알고리즘 매매 프로그램을 만들어 가는 과정을 기록하는 것 뿐입니다. 참고만 하시길 바랍니다.

실전 알고리즘 매매 전략

기본적으로 만들 전략은 단타 전략입니다. 단타 전략이기 때문에 3분봉이나 5분봉을 이용할 계획입니다.

시스템 트레이딩 매수 전략

3분봉 기준 현재 종가가 전일 고가보다 높아야 한다.
당일 현재까지 거래량이 전일 거래량보다 커야 한다.
두 조건을 만족하면서 3분봉에서 5일선을 하락에서 상승으로 전환 시켜야 한다.

매수 전략은 간단히 3가지로 압축했습니다. 물론 단타에서 제일 중요한 호가창을 배제 할 수는 없습니다.

호가창까지 알고리즘 전략에 포함 시키다 보면 처음부터 복잡해 지기 때문에 일단 프로그램 큰 틀을 먼저 잡을 예정입니다.

시스템 트레이딩 매도 전략

3분봉 기준 현재 종가가 전일 고가보다 낮아야 한다.
당일 현재까지 거래량이 전일 거래량보다 커야 한다.
두 조건을 만족하면서 3분봉에서 5일선을 상승에서 하락으로 전환 시켜야 한다.

트레이딩 매도 전략은 매수 전략과 정 반대로 입력하겠습니다. 나중에 결과를 보고 익절, 손절을 추가하여 최적화를 시킬 예정입니다. 거래량 관련 조건은 매도 전략과 매수 전략이 같은 데, 이건 어차피 매수가 된 상태에서 매도 주문을 할 수 있게 때문에 조건을 똑같이 했습니다.

몇 개의 종목을 예를 들어 챠트로 보여 드리겠습니다.

붉은색 화살표는 매수이고 파란색은 매도입니다. 첨부 그림만 보면 좋아 보이지만 전에도 말 했듯이, 이건 그냥 보기 좋은것 일뿐 실제 프로그램을 돌리기 시작하면 예상치 못한 문제가 많이 생기고, 위 사진과 전혀 다른 결과가 나올수 있습니다.

이제 알고리즘 전략을 완성 했으니, 다음 단계인 코딩을 해야 합니다.

이제 아직 시스템 트레이딩을 접해 보지 못 한분들이 가장 접근하기 어려운 코딩입니다. 저 또한 코딩을 전혀 알지 못해서, 책, 유튜브, 구글 검색과, 10만원 정도의 강의를 통해 기초를 배웠습니다. 하지만, 진짜 코딩 실력은 스스로 이것저것 타이핑 해서 실행 해보고, 오류 수정도 하고, 생각을 컴퓨터 언어로 어떻게 표현할지 고민도 하고 이런 과정들이 실력을 키우는데 정말 많은 도움이 됩니다.

저 또한 코딩의 전문가도 아니고, 컴퓨터와 관련이 없는 직장에서 항상 시간에 쫓기는 환경이니, 여러분들도 의지만 있다면, 저 보다 훨씬 더 나은 코딩을 할 수 있을 거라고 생각합니다.